аномальный бар в трейдинге что значит
Бары с длинными хвостами (или пин-бары частные случаи таких баров) являются наиболее важными сигналами на ценовом графике. Причина, по которой они так важны, заключается в том, что они часто дают нам очень сильную подсказку (лучше, чем другие бары) о том, куда может пойти цена.
В этой статье посмотрим лучшие примеры свечей с длинными хвостами и пин-баров в трейдинге. Вы научитесь находить эти паттерны на графике, а также узнаете какой смысл они в себе несут.
Содержание
Что такое свечи (бары) с длинными хвостами?
Это свеча, у которой тень или хвост намного длиннее ее тела (расстояния между ценой открытия и ценой закрытия). Такие свечи показывают отказ от уровня или зоны, которое произошло довольно быстро. Это говорит о том, что в этой области было истощение цены.
Таким образом, хвост несет информацию о том, что или покупатели действительно хотели купить или продавцы хотели продать в этом месте. Но произошел отказ от этой цены, а значит цена может скоро двигаться в противоположном направлении. Очевидно, что это очень полезная информация для трейдера. Возможно даже свою торговую стратегию построить только на торговле барами с длинными хвостами.
Свечной паттерн pin bar это хвостатый бар, который показывает резкий разворот цены в течение периода времени графика. На дневном графике пин-бар показывает резкий разровот цены в течении дня, в то время на часовом графике разворот цены в течении часа. Чем выше таймфрейм, тем более значительный и надежный сигнал.
Типичный пин-бар обладает более длинным, чем тело хвостом. Тело расстояние между ценой открытия и закрытия. Хвост пин-бара должен быть не менее 2/3 от общего размера бара, идеально 3/4. Бывает, у бара даже совсем нет тела. Ниже приведены примеры пин-баров. У всех этих паттернов один смысл был разворот цены, который на графике выглядит как длинный хвост. Подразумеваем, что цена будет двигаться в противоположном хвосту направлении.
Характеристики паттерна pin bar
Цены открытия и закрытия у пин-бара должны быть близко друг к другу (и даже равны), чем ближе они, тем лучше.
Конец свечи, противоположный хвосту, иногда называют носом.
Примеры пин-баров на графике
Паттерн пин-бар с длинным хвостом
Что представляет собой этот паттерн понятно из названия это пин-бар с очень длинным хвостом. Это, пожалуй, самый важный и надежный сигнал на графике. Когда вы видите пин-бар с длинным хвостом остановитесь и обратите на него пристальное внимание, так как это хорошая подсказка, что цена будет двигаться в противоположном направлении. Такие паттерны также редко встречаются.
Пин-бары, имеющие очень длинный хвост, обычно имеют меньшее тело свечи, чем классический пин-бар. При этом, хвост всегда значительно длинее, чем у соседних свечей. Их трудно не заметить на графике. Торговать такие пин-бары лучше так: нужно подождать, пока цена совершит 50% откат к хвосту пин-бара, чтобы обеспечить лучшее соотношение риска к прибыли. Вот несколько примеров пин-баров с длинными хвостами.
Примеры пин-баров с длинными хвостами на графиках валютных пар Форекс
На следующем графике видно, как после появления пин-бара с длинным хвостом возле хорошего уровня поддержки произошло изменение тренда.
Свечная модель Double Pin Bar (два пин-бара, двойной пин-бар)
Часто можно увидеть, что на рынке появляется несколько последовательных пин-баров. Обычно, такой паттерн появляется около уровней поддержки и сопротивления, поскольку рынок «тестирует» эти области, чтобы увидеть, какая сторона собирается выиграть быки и медведи (покупатели и продавцы).
Чаще появляются двойные пин-бары, гораздо реже тройные и более. Если двойные пин-бары появляются в правильном контексте рынка и присутствуют факторы слияния (уровни, круглые уровни, уровни фиббоначчи, скользящие средние и т.п.), то это хороший сигнал, что цена будет двигаться в противоположном направлении.
Примеры паттерна Double Pin Bar на графике
Примечание. Вы можете заметить, что цена немного нарушила минимумы паттерна. Иногда это происходит, и именно поэтому нужно знать, как правильно разместить стоп лосс.
Паттерны из баров с маленьким или длинным хвостом (не пин бары)
На следующих графиках показаны бары, которые просто можно назвать «хвостатыми». Они имеют значительный хвост, но недостаточно идеальны, чтобы называться пин-барами. Так как хвосты имеют достаточно важное значение, нужно смотреть на любой хвостатый бар. Так как он может потенциально повлиять на краткосрочное направление движения цены, даже если они не достаточно совершенны, чтобы быть пин-барами.
На графике ниже показан довольно «классический» хвостатый бар. Это был бычий бар с длинным хвостом, который сформировался на уровне поддержки в рамках общего восходящего рынка; мы можем видеть, что это привело к сильному толчку выше. Обратите внимание, что это не был бычий пин-бар, потому что «нижний хвост» не был достаточно длинным по отношению к телу, а его «верхний хвост» был слишком длинным. Но, тем не менее, хвост внизу был достаточно длинным, чтобы рассматривать этот сигнал для возможного входа в рынок.
На следующем графике можно увидеть различия между большим и маленьким хвостатім баром, а также классическим паттерном пин-бар.
Остальные хвостатые бары
Есть и другие паттерны хвостатых баров, рассмотрим наиболее распространенные.
Ниже представлено сочетание паттернов пин-бара и внутреннего бара (iside bar). Также часто встречается сочетание паттерна Fakey (ложный прорыв) и пин-бара.
Вот реальный пример комбинации пин-бара с внутренним пин-баром:
Как использовать пин-бар?
Выставление ордеров Buy Stop или Sell Stop. То есть, вы выставляете отложенный ордер на том уровне, где хотите войти в рынок. Цена может двигаться в направлении стоп-ордера на покупку или снижаться до стоп-ордера на продажу. Важно, чтобы ордер на продажу был по текущей рыночной цене, включая спред, а стоп-ордер должен быть выше текущей рыночной цены, включая спред. В случае бычьего пина бара, мы обычно выставляем ордер на пробой максимума и устанавливаем SL на 1 пункт ниже минимума этой свечи. В случае медвежьего сетапа, мы продаем на пробитии минимума свечи на и размещаем SL на 1 пунк выше его максимума.
Вход лимитным ордером. Это вход на откате. Некоторые пин-бары слишком большие, поэтому, для получения оптимального соотношения риска к прибыли можно установить ордер на уровне 50% коррекции.
Чтобы эффективно использовать пин-бар убедитесь, что он соответствует правилам (см. начало статьи). Не все пин-бары имеют одинаковую силу: вы должны играть только те, которые четко соответствуют условиям.
Затем попробуйте использовать только пин-бары, которые имеют дополнительный фактор слияния. Как правило, можно сказать, что лучшие из них соответствуют доминирующему тренду на графике D1. Тем не менее, вы часто можете найти много хороших пин-баром, появляющихся в консолидации или вблизи основных поворотных моментов. Вот несколько примеров слияния (могут также присутствовать другие факторы): значительные уровни поддержки и сопротивления, уровень 50% коррекции Фибоначчи, или скользящие средние.
Вот реальный пример свечной модели fakey-pin bar:
Пин-бар на рынке при консолидации в важные поворотные моменты (смена тренда):
На графике ниже мы можем увидеть бычий пин бар, который можно увидеть на графике EURUSD около важного уровня сопротивления. Это хороший сигнал, потому что его тень определенно пробила уровень сопротивления и показала сильный отказ или ложный пробой. Была высокая вероятность того, что после этого пин-бара цена будет снижаться. Обратите внимание на отмеченный вход лимитным ордеров на продажу (от уровня 50% тени) и на значительное падение цены.
Пин-бар по тренду с другими факторами слияния:
На графике ниже мы можем видеть бычий пин-бар, который образовался в нисходящем тренде и в области слияния. Слияние образовано динамическими уровнями EMA 8 и 21, уровнем сопротивления 1,3200 и нисходящим трендом. Поэтому, этот сигнал очень сильный.
Выводы
Паттерн пин-бар является очень ценным инструментом в арсенале трейдера. Лучшие сигналы создаются в месте слияния с уровнями S/R, в соответствии с доминирующим трендом или другими факторами. Ищите только качественные пин-бары.
Внутренний и внешний бар. Стратегии торговли price action
Одними из самых простых, и, в тоже время, эффективных рабочих стратегий на рынке, является торговля внутренних и внешних баров. Найти и идентифицировать внутренний и внешний бар на графике цены очень просто. В этом посте, я постараюсь развернуто дать ответ, как можно выстраивать свою стратегию торговли по этим паттернам.
Начну с определений. Во-первых, стоит заметить, что не важно, в каком виде отображается ваш график цены. В статье я буду использовать график в виде баров, но все нижесказанное будет применимо и к свечному графику. Т.к., для того, чтобы определить внутренний бар на графике или внешний, достаточно сравнить диапазон текущего бара с предыдущим.
Ну что ж, ближе к делу. В классической теории технического анализа, внутренние и внешние бары относят к разворотным формациям, которые находятся на экстремумах графика цены. Если вы слепо будете следовать этой концепции, то потерпите фиаско. Я торгую пробои внутренних и внешних баров, не уделяя особого значения, в какой точке движения они находятся. И это получается наиболее эффективно.
Внутренний бар — бар, диапазон которого полностью перекрывается диапазоном предыдущего бара.
Если записывать терминами данных бара/свечи, то выглядеть будет так:
(H ≤ Предыдущий H) и (L ≥ Предыдущий L).
Подчеркиваю, важен диапазон. Какой при этом рассматриваемый бар и предыдущий, падающий или растущий, значения не имеет.
Графически внутренний бар выглядит так:
Аналогичные правила справедливы для ситуации, когда внутренний бар располагается в нижней части диапазона предыдущего бара:
Выше приведены лишь примеры. В независимости, в какой части диапазона предыдущего бара находится текущий бар, он все равно будет внутренним. Я искал зависимости, от расположения внутреннего бара относительно предыдущего, какой-то особой прогнозной значимости это не имеет.
Визуально, при беглом просмотре графика, равные минимумы или максимумы бывает не просто распознать. Но это очень принципиально! Поэтому, я рекомендую проверять мин/макс в окне данных, которое есть в любом торговом терминале. Т.к. разница хоть в один тик, отменяет условие формирования внутренней свечи.
Бывает так, что внутренних баров встречается несколько, друг за другом, и каждый находится в диапазоне предыдущего:
Чем же так привлекателен внутренний бар, а, особенно, группы внутренних баров? Часто, внутренние бары, если их рассмотреть приближенно на младших таймфреймах, выглядят в виде сужающихся формаций. В большинстве случаев, в виде треугольников. Иногда треугольники корявые, иногда идеальные. Вот пример:
На рисунке показан внутренний бар на дневном фрейме, и он же на таймфрейме 15 минут. Видно, как происходит пробой формации с последующей отработкой продажи. Сделки, как обычно, заключаются отложенными заявками на пробой.
Внутренние бары с равными максимумами, на младших таймфреймах, будут похожи на восходящие треугольники. Внутренние бары с равными минимумами — на нисходящие треугольники, соответственно. Такие бары встречаются не часто, но бывает. Теперь перейдем к стратегии, как торговать price action по внутренним барам.
Стратегия торговли по внутренним барам
Как я уже говорил выше, по классическому ТА, внутренний бар — разворотный паттерн. Соответственно, должен торговаться пробой внутреннего бара, против предыдущего движения. Т.е., при появлении внутреннего бара на вершине восходящего движения, торгуется пробой его (бара) минимума. Вот как это выглядит:
Еще пример стратегии продажи внутреннего бара:
Все просто. Не сложно догадаться, что при нисходящем движении все наоборот:
Еще пример стратегии покупки пробоя внутреннего бара:
Это, что касается классики. На практике все наоборот. Внутренние бары могут быть на раз два пробиты и дальше, не разворачивая движение, а наоборот, еще больше ускоряя предыдущую тенденцию. Вот хорошая иллюстрация этого:
Цена растет. Вырисовывается тенденция. Появляется внутренний бар. Казалось бы, вот он — локальный максимум! Но цена пробивает внутренний бар наверх, и с ускорением уходит выше. Таких случаев полно.
Именно по этим соображениям, я торгую пробой внутреннего бара в ту сторону, в которую его пробьет, не зацикливаясь на правилах классического ТА. У меня в принципе, вся концепция торговли построена на подстраивании к рынку. Не важно, торгую я пробои баров или фигуры. На примере, о том, как я отрабатываю фигуры, можете ознакомиться в статье, в которой я постарался все подробно объяснить: Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализ на примере.
Как на примере выше, все тоже самое справедливо для нисходящего тренда:
Цена падает. Формируется внутренний бар, который впоследствии пробивается вниз, и тренд получает дальнейшее импульсивное развитие.
Бывает, что после внутреннего бара цена консолидируется вокруг него. Далеко не всегда, после пробоя внутреннего бара, цена сразу начинает свое движение. У внутренних баров тоже существуют ложные пробои. Внутренние бары хороши еще тем, что сразу знаешь, куда ставить обоснованный стоп.
Обоснованными стопами я называю стопы, установленные у локальных максимумов и минимумов. Т.е. тех точек, которые «видит» рынок, а не ваши желания.
По стопам отдельная тема для разговора. Если интересно, как-нибудь напишу.
Правила установки стоп-лоссов при торговле внутренних баров
Если придерживаться концепции «обоснованного стопа», есть два очевидных варианта, где ставить стоп:
При продаже пробоя минимума внутреннего бара:
При покупке пробоя максимума внутреннего бара:
Описанное выше представлено на рисунке:
Очень хорошо, когда внутренний бар в разлиновке графика находится в составе какой-нибудь формации, в виде локального минимума или максимума. Этот факт в пользу того, что отскок с большой вероятностью состоится. Например:
На рисунке видно восходящий канал, поддержка которого сформирована из двух внутренних баров. Т.е., проведя параллельную прямую от сопротивления вниз, имея при этом один локальный максимум, и, получив второй, в виде внутреннего бара, можно спокойной торговать его пробой вверх. Тем самым, получится отличный вход, прямо на минимуме канала (пробой второго внутреннего бара).
Тоже самое с индикаторами. Покажу на примере динамического уровня поддержки, в виде обычной, так всеми любимой, скользящей средней:
Хорошо видно, как сформировалось основание внутренним баром, с последующим пробоем наверх, и ускорением движения. Скользящая средняя взята, как самый простой пример. На других индикаторах, из трендовой группы, тоже можно попробовать, но не увлекайтесь 🙂
Отдельной группой можно выделить совместную работу внутренних баров и осцилляторов
Пример отработки покупки, при пробое внутреннего бара, и выхода осциллятора из зоны перепроданности
Алгоритм простой: идентифицируется внутренний бар. При окончании формирования внутреннего бара, осциллятор показывает разворот из зоны перепроданности. Дальше, все делается по правилам отработки покупки внутреннего бара, описанных выше. Тоже самое с продажей и выходом осциллятора из перекупленности:
Не обязательно использовать стохастик. Для такой стратегии торговли подойдет любой осциллятор.
Хорошо, если внутренние бары появляются на экстремумах, при торговле дивергенций и конвергенций. Это дает дополнительный сигнал в пользу отработки. Если вы не знаете, что такое дивергенции и конвергенции, рекомендую к прочтению мою статью, в которой я детально все расписал: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.
Вот, как это выглядит на примере дивергенции:
С конвергенцией все с точностью наоборот.
Внешний бар — бар, диапазон которого полностью перекрывает диапазон предыдущего бара.
Если записывать терминами данных бара/свечи, то выглядеть будет так:
(H > Предыдущий H) и (L 
В данном случае, внешний бар оказался локальным минимумом, после которого произошел разворот предыдущего движения. Проблема в торговле внешнего бара состоит в том, что если рассмотреть его структуру на младшем таймфрейме, получится расширяющаяся формация. Это одно из самого неудобного, что может появиться на графике цены. Волатильность растет, стопы срывает. Лучше пропускать торговлю внешних баров.
Нередко бывает так, что внешние бары встречаются группами:
Приведу пример из реальной торговли:
На примере показаны два таймфрейма: дневной, и он же, в разрезе 15 минут. Отчетливо видно расширяющийся треугольник. Выходы после пробоев расширяющихся треугольников, зачастую, бывают очень значительными. Но я предпочитаю ждать, чтобы избежать ситуации, когда за внешним баром рисуется следующий. На мой взгляд, лучше дождаться уровня, и взять его пробой.
Может быть так, что после внешнего бара, опять последует внутренний(ие) бар(ы):
Исходя из этого примера, легко догадаться, что при рассмотрении данного паттерна, на младшем таймфрейме, будет ромб(бриллиант).
В заключение напишу некоторые особенности.
Вот вроде бы и все, что я хотел рассказать. Успешной торговли!
Пин бар в трейдинге на форекс и фондовом рынке: что это такое, метод торговли, разновидность Pin Bar
Пин бар (pin bar) — понятие в трейдинге, без которого участники Фондового рынка не смогут определить, что сформировался высокоэффективный сигнал для входа против трендов. Этот паттерн относят к методике Price Action.
Что такое пинбар
Узнать свечу можно по внешним признакам :
Где образуются пинбары
Свечи пин образуются как сверху, так и снизу графиков. Тень от тела у них может падать как вверх, так и вниз.
Сходство со свечными моделями
Новички могут спутать свечу с пином, и связано это с тем, что паттерн имеет сходство с такими барами, как Молот, Падающая звезда и Перевернутый молот. Отличить, например, первую модель можно по более короткому носу, а у Падающей звезды тело визуально похоже на правильный квадрат и может отсутствовать нижняя тень. Перевернутому молоту предшествует длинная свеча, что и отличает его от Падающей звезды.
Анатомия пина
Хвостовая тень императорского сетапа должна составлять около 70-75% общей длины его тела или больше. При этом сама королевская свеча на графике составляет 25-30%, не больше. Кроме этого, тень должна превышать в длину все находящиеся рядом хвосты других свечей.
Пин-бары (их тела) могут быть красными или зеленым, и зависит это от цены сделки. Если цена закрытия была ниже того, что требовали при старте, то тело красное, а если выше — то зеленое. Тело у паттерна может быть маленьким или отсутствовать, и это тоже зависит от цен открытия и закрытия.
1) PinBar (вы можете скачать его в архиве для торгового терминала МТ4).
2) MTF PinBar Scan (так же в архиве для МетаТрейдер 4).
3) Pinbar-detector — аналогично в архиве для МТ4.
Нос у Королевского бара небольшой и образуется в большинстве случаев за несколько секунд до закрытия сделки.
Несмотря на кажущуюся простоту в описании, пины бывают 4 видов :
Бычьи пин бары с длинной тенью считаются эффективными для трейдера, если имеют красное / черное тело, а с короткой — зеленое / белое. Такая же ситуация и с медвежьими свечами. Вступая в игру, биржевик должен помнить, что нужный цвет тела индикатора принесет ему выгоду.
Как использовать в торговле
Разобравшись с тем, что такое пин бар, новичку нужно понять, как его использовать. Торговать при появлении разворотной схемы любят те, кто в трейдинге недавно. Существует несколько стратегий игры с королевскими свечами :
Специалисты отмечают, что выбор стратегии должен зависеть от ощущений и предпочтений игрока, а какой моделью воспользоваться, не имеет значения. При этом будет дополнительным бонусом, если хвост пина пробьет линию Фибоначчи или динамический уровень. Также пригодится умение ставить стоп-лосс.
Метод 1: агрессивный
Метод 2: тоже агрессивный
Способ №2 используют на дневных торгах, так как их диапазон имеет ограничения. В этом случае нужно использовать отложенные стоп-ордера.
Покупают ценные бумаги в случае, если цена доходит до лимитного buy stop выше уровня тени королевской свечи. Сбрасываю активы, если цена достигла расположенной ниже императорского сетапа Price Action точки sell stop.
Метод 3: консервативный
Схема рассчитана на работу в дневных графиках и крупный pin. Процесс отката и разворота данного паттерна может занимать от 12 часов до 14 дней. В этом случае увеличивается риск между прибылью и убытком, но и снижается стоп-лосс.
Причины образования
Продавцы могут быть как крупными, так и мелкими участниками рынка. Они берут под контроль цену за актив и проталкивают ее в нужном им направлении. При этом цель манипуляций с данным кейсом значения не имеет.
Пин бар, график которого появился на мониторе, образуется и от действий покупателей. В этом случае заинтересованные в приобретении актива игроки оказали давление на продавцов и протолкнули цену в соответствии с потребностями и их интересами вверх или вниз.
Механизм движения
Образовавшийся сетап появился вследствие того, что после падения цены другие биржевики, ожидавшие подобного развития событий, выставили свои активы на продажу. После таких манипуляций у бара и образуется маленькое тело и длинный теневой хвост.
Что происходит внутри пина
В каждом из временных отрезков возможен резкий рывок цены или равномерное движение в обратном направлении. Первый случай, когда внутри свечи наблюдаются резкий рывок цены и через небольшой промежуток времени его уверенный откат назад, случается в маленьких временных интервалах и больше характерен для 60 секунд, чем для 5 минут.
В разрезе пятиминутного интервала чаще наблюдается равномерное движение в обратном направлении. Такое поведение характерно во время формирования V-образного разворота. Произойти это событие в 60% случаев может из-за новости.
Реже встречается паранормальное поведение королевской свечи. В этом случае пин может трансформироваться в другой подобный индикатор. При этом новый пин будет отличаться от предыдущего более мелким размером тела.
Как торговать: стратегия торговли
Чтобы торговать, используя любой разворотный индикатор для МТ4, нужно помнить, что вход в сделку осуществляется против тренда, т.е. навстречу новому образующемуся направлению. Чтобы сделка по этой схеме принесла результат, императорский сетап Price Action должен иметь маленькое тело и длинный хвост.
Торговать, используя этот разворотный индикатор, можно и входя в сделку по тренду. В этом случае в прибыльности мероприятия можно не сомневаться.
Ошибки при торговле
Начинающие биржевики много времени уделяют поиску индикатора для входа в сделку. В этом случае игроку грозит пропуск выходных торговых возможностей.
Если понаблюдать за поведением индикатора, идущего против тренда, то можно обнаружить, что тенденция сохранится.
Заключение
Рассматриваемый инструмент хорош тем, что его можно применять и во внутренней дневной торговле. Индикатор прост в обращении и является эффективной свечной моделью для начинающих биржевиков.