Моментум на бирже что это
Индикатор моментум
Индикатор моментум (momentum) – это стандартный технический индикатор, суть которого заключается в измерении величины изменения цены. В его основе лежит понимание волатильности, а так же изменение это волатильности. Одиночное использование данного индикатора – приводит к убыткам. Однако, его можно использовать для подтверждения сигнала своей системы, или фильтрации сигналов.
История индикатора моментум и применение.
В 1960-х годах концепция скорости изменения (ROC), или momentum, стала популярной среди трейдеров. Эта популярность сохранилась до сегодняшнего дня. Но и другие индикаторы, такие как, например RSI, не отставали.
Индикатор Momentum измеряет количество (и скорость), изменения цены за данный промежуток времени. Как правило, сильные тренды характерны увеличением моментума цены. В то время как слабеющие тренды отражают уменьшение момента. Это происходит из-за изменений цикла тренда, где волатильность возрастает вначале. После происходит “зрелость” тренда, ну и дальнейшее затухание.
Индикатор моментум в МТ4
Мы будем обсуждать оригинальный индикатор Roc momentum, а не индикаторы, обычно называемые индикаторами момента цены, такие как ASI,ADR, Aroon, CCI, RSI и стохастики, все из которых также отслеживают скорость изменения цены с течением времени.
Давайте рассмотрим индикатор momentum в MT4, и как его можно использовать.
Расчёт (формула) индикатора моментум.
Индикатор моментум рассчитывается как отношение текущей цены к цене в несколько периодов назад (Мom период):
Momentum = закрытие текущего бара / Momе период. (цена закрытия N периодов назад)
Период Mom – единственная переменная, которую можно настроить, и она по умолчанию равна 14. Для иллюстрации рассмотрим дневной график EURUSD с периодом Mom = 5:
индикатор моментум.
Как видно из приведенного выше графика, текущий мометум равен 101.36. Как это вычисляется?
Текущая цена закрытия (1.2394) делится на цену 5 баров назад (1.2227), что дает нам 1.0136; затем мы умножаем на 100 и получаем 101.36. Цена двигалась вверх, поэтому значение моментума выше 100 или бычье; если бы цена двигалась вниз, у нас было бы значение меньше 100 или медвежье.
Momentum = Цена закрытия / MOMPeriod Close * 100
Momentum (5) = 1.2394 / 1.2227 *100 = 101.36
Импульс = текущее закрытие / МОМ период закрытия * 100
Импульс (5) = 1.2394 / 1.2227 *100 = 101.36
Три способа использования индикатора Momentum.
Моментум как трендовый осциллятор (100 Line Pivot)
Увы, стратегия создаёт слишком много сигналов, чтобы быть прибыльной. Однако, она лучше всего работает с другими условиями или фильтрами, такими как 20 SMA.
Momentum как опережающий индикатор разворота тренда
Вы можете использовать индикатор Momentum в качестве индикатора разворота тренда, аналогичного RSI или Stochastics, и использовать их уровни перекупленности/перепроданности.
Покупайте, когда индикатор достигает дна и поворачивает вверх, и продавайте, когда индикатор достигает пика и поворачивает вниз.
В индикаторе моментум нет зон перекупленности/перепроданности 80/20, как на RSI или Stochastics.
Дабы определить возможные минимумы или пики, вам необходимо протестировать различные значения.
Примечание: когда индикатор Momentum достигает экстремально высоких или низких значений (относительно своих исторических значений). Вам следует ожидать продолжения текущего тренда.
Когда индикатор Momentum достигает чрезвычайно высоких значений. После поворачивает вниз. Вы должны предполагать, что цены пойдут еще выше.
В любом случае, торгуйте только после того, как цены подтвердят сигнал, генерируемый индикатором (например, если цены достигают пика и поворачивают вниз, подождите, пока цены начнут падать перед продажей).
Перекупленность / перепроданность по индикатору моментум.
Также рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании со скользящей средней за 100 или 200 периодов. Покупки или продажи совершаются в направлении тренда MA, как можно видеть на графике EURUSD H1 ниже:
На графике изображены 4 красные стрелки, каждая из которых указывает, когда импульс достиг относительных низких точек (низов) и повернул вверх в направлении основного тренда, установленного скользящей средней периода 100.
Предостережение: Любой вход должен быть с заранее определенными стоп-лоссами. Предположение о том, что тренд будет продолжаться вечно, стало причиной разорения многих людей. Когда вы покупаете в конце бычьего тренда. Или продаете в конце медвежьего, скорее всего вы потерпите убыток, даже если вы использовали Momentum.
Momentum как опережающий индикатор (дивергенция).
Этот индикатор также может быть использован в качестве индикатора дивергенции так же, как RSI и MACD.
Этот метод предполагает, что рыночные вершины обычно определяются быстрым ростом цен (когда все ожидают, что цены пойдут выше) и что рыночные низы обычно заканчиваются быстрым снижением цен (когда все хотят выйти).
По мере пика рынка, индикатор будет резко подниматься, а затем падать. Он отклонятся от продолжающегося восходящего или бокового движения цены. На дне рынка моментум резко упадет, а затем начнет подниматься намного раньше цен. Обе эти ситуации приводят к расхождениям между индикатором и ценами.
Вот простая таблица для определения дивергенций:
Пример дивергенции по индикатору моменту.
Давайте посмотрим на дивергенцию график EURUSD H4:
дивергенция моментум
В последних сигналах на покупку на приведенном выше графике цена делала более низкий минимум. В то время как индикатор делал высокий минимум. Это прямо указывает на бычий сигнал разворота дивергенции.
С сигналами на продажу цена делала более высокий максимум, в то время как индикатор делал низкий максимум. Это указывает на сигнал разворота медвежьей дивергенции.
Выводы.
Momentum пожалуй один из самых простых индикаторов. Что может быть проще, чем взять текущую цену, разделить ее на цену закрытия x баров назад и умножить на 100. Сразу можно увидеть скорость цены и ее путь за это время.
Мы рассмотрели три стратегии, которые могут быть построены на этом индикаторе:
Первая стратегия является самой популярной из трех, поэтому она может быть лучшим выбором для начала тестирования. Но определенно стоит протестировать их все.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Индикатор Моментум. Эффективный осциллятор или указатель тренда?
Содержание статьи
Индикатор Momentum является одним из самых простых и популярных среди трейдеров. Согласно некоторым источникам считается, что его автор известный французский математик Поль Эмиль Аппель (Paul Émile Appell). Этот индикатор помогает определить направление тренда и скорость изменения цены.
Видеообзор индикатора Momentum
Описание индикатора Моментум
Momentum – это индикатор осцилляторного типа, который сравнивает цену закрытия текущего временного интервала с ценой закрытия за установленный временной период. Можно сказать, что Моментум показывает скорость (темп) и направление изменения цены.
Популярность Моментума, в первую очередь, обусловлена его простотой, универсальностью и тем, что он периодически может давать опережающие сигналы. Моментум не только указывает направление движения цены, но еще и дополнительно, с помощью оценки темпа изменений котировок, может показать разворотные точки на графике цены.
Моментум помогает определить, ускоряется тренд или замедляется. Когда индикатор достигает нового максимума, это говорит о том, что оптимизм рыночной толпы растет и подъем цен скорее всего продолжится. Когда Моментум падает до нового минимума, это говорит о росте пессимизма на рынке и о вероятности продолжения падения цен. Рассчитывается индикатор Моментум в отдельном окне под графиком цены.
Формула расчета, характеристики и настройки
Индикатор Momentum состоит из одной основной линии, которая сравнивает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.
Формула расчета Моментума первоначально выглядела так:
Momentum = Close(i) — Close(i-n)
В дальнейшем формулу расчета немного видоизменили, заменив разницу цен закрытия на частное, и сейчас она выглядит так:
Momentum = Close(i) / Close(i-n) * 100
При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:
Индикатор Momentum в классическом варианте используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность поэкспериментировать, оценить на исторических данных работу индикатора с другими периодами, подобрать для своей торговли наиболее подходящий.
В окне индикатора Momentum проводится уровень 100. Это центральная ось индикатора, относительно которой он двигается. Нахождение индикатора выше уровня 100 говорит о восходящей тенденции. Снижение ниже уровня 100 сигнализирует о нисходящем движении.
Взаимосвязь Моментума с другими индикаторами
Индикатор Momentum относят к группе осцилляторов. Он может показывать значительные отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений (уровень 100), то есть сигнализировать о перепроданности или перекупленности. Близкими по сигналам к Momentum являются осцилляторы Williams %Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index).
Momentum и Moving Average
Для фильтрования убыточных сделок можно использовать в дополнение к Momentum сигналы трендовых индикаторов, например МА (Moving Average). Если МА старшего периода растет, берутся только сигналы Momentum младшего периода на покупку. И наоборот, если МА старшего периода снижается, берутся только сигналы Momentum младшего периода на продажу.
Momentum и Stochastic Oscillator
Классическая торговля по индикатору Моментум
Рассмотрим два основных торговых сигнала индикатора Momentum.
Пересечение центрального уровня 100
Центральной осью Моментума, относительно которой он двигается, является уровень 100. Этот уровень является трендоуказующим – нахождение индикатора выше уровня 100 говорит о восходящей тенденции. Снижение индикатора ниже уровня 100 сигнализирует о нисходящей тенденции.
Сигнал на покупку возникает в тот момент, когда линия Моментума пересекает центральную ось 100 снизу вверх. После закрепления индикатора выше уровня 100 можно открывать позицию на покупку (Buy). Ограничение убытков (Stop Loss) ставится за локальный минимум. Зафиксировать прибыль (Take Profit) можно будет при подходе цены к ближайшему сильному уровню сопротивления.
Сигнал на продажу возникает в тот момент, когда линия Моментума пересекает центральную ось 100 сверху вниз. После закрепления индикатора ниже уровня 100 можно открывать позицию на продажу (Sell). Ограничение убытков (Stop Loss) ставится за локальный максимум. Зафиксировать прибыль (Take Profit) можно будет при подходе цены к ближайшему сильному уровню поддержки.
Дивергенция Моментума и графика цены
Понятие Дивергенция (от лат. divergere – расхождение) возникает при расхождении линии Моментума и графика цены.
Чем полезен Моментум?
Несмотря на то, что Momentum формально относится к группе осцилляторов, его скорее можно назвать универсальным индикатором. Помимо классических осцилляторных сигналов о наличии перекупленности/перепроданности Momentum также дает и трендоуказующие сигналы.
Сигналы Моментума можно применять в торговле, совместив его для надежности с дополнительными инструментами. Будут это другие индикаторы или классический теханализ – не принципиально. Главное составить понятную торговую стратегию и получить положительную статистику ее работы, после чего можно смело приступать к торговле.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Индикатор Моментум (Momentum) – Как применять в торговле, настройки и стратегии
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Как работает индикатор технического анализа Momentum и кто его создал. Примеры использования в трейдинге, настройки и сигналы Моментум, стратегии и важные советы.
В трейдинге особо ценятся опережающие индикаторы, они дают сигналы заранее, еще до того как цена совершит восходящее либо нисходящее движение. Индикатор Momentum относится именно к этой категории, он лишен запаздывания и некоторые его сигналы позволяют входить в рынок непосредственно перед ожидаемым движением. Это дает трейдеру дополнительный плюс – он может открывать сделки в самом начале тренда и получать отличное соотношение Stop Loss к Take Profit.
Как работает индикатор Моментум
Этот индикатор появился благодаря работам Пола Эмиля Аппеля (Paul Émile Appell). Французский ученый увлекался математикой, геометрией, механикой, а за свою жизнь издал больше сотни научных трудов, так что Momentum Indicator – это лишь малая часть его достижений.
Если остановиться на физическом смысле и том, что показывает Моментум, то каждое его значение можно назвать сравнением текущей цены с ценой в прошлом. Если рынок бычий и график растет, то показания индикатора также растут, на медвежьем рынке динамика обратная.
Для лучшего понимания логики работы представьте, что вы измеряете свой вес сейчас и сравниваете его с весом 12 месяцев назад. Каждый месяц вы взвешиваетесь, отсчитываете 12 месяцев от текущей даты и сравниваете текущий вес с числом годовой давности. Принцип работы осциллятора Momentum тот же, только трейдер может менять период расчета.
С расчетной формулой возникает некоторая путаница.
Базовая формула предполагает простой расчет разницы между ценами в момент времени t и t-n, именно она считается классической. То есть расчет ведется по зависимости:
Но во многих торговых платформах, в том числе и в MetaTrader применяется зависимость вида:
Результат умножается на 100 исключительно для удобства чтения показаний. Эту зависимость предложил Стивен Акелис (Steven Akelius).
Численные значения обеих методик будут существенно отличаться, но в трейдинге не имеет значения конкретное число. Важна лишь динамика изменения линии осциллятора и ценового графика, с этой точки зрения для работы подойдут оба варианта индикатора. В базовой версии значения будут колебаться у нулевого уровня, у версии Акелиса – у уровня 100.
Хотя Momentum и относится к категории осцилляторов, но у него нет фиксированной шкалы. В теории значение индикатора может быть любым, но значительные колебания значений возможны лишь при крупном периоде или большом рабочем таймфрейме.
Суть Моментума сводится к сравнению 2 цен, на внутридневных таймфреймах и с малым периодом цены отличаться слабо, поэтому значение осциллятора приближено к 100.
Каких-либо ограничений по рынкам нет. Momentum подойдет и под фондовый рынок, и под Форекс, и под криптовалютный, товарный рынки.
Как применять Моментум в торговле на бирже
В отличие от таких осцилляторов как Стохастик и RSI, у Моментума нет такого понятия, как зона перепроданности или перекупленности.
Дивергенции и конвергенции – мощный разворотный сигнал.
Если на графике, например, растут максимумы, а линия индикатора показывает серию понижающихся минимумов, то растет вероятность нисходящего движения.
Можно работать с уровнем 100. Линия индикатора всегда движется в некотором диапазоне, а уровень 100 выступает в роли водораздела.
Если линии удается пробить ее, то скорее всего движение графика продолжится, а осциллятор достигнет противоположной границы диапазона. Это не готовая стратегия, а скорее дополнительный фильтр для определения потенциала движения графика в будущем.
Обновление экстремальных значений рассматривается как сигнал продолжения движения. После разворота линии Моментума кажется, что рынок сейчас развернется, но это обманчивое впечатление.
На графике в этот период происходит либо коррекция, либо движение в диапазоне. Затем в большинстве случаев продолжается тренд.
На базе Моментума можно создать гибридный индикатор с использованием, например, скользящей средней. Для этого мувинг из окна «Навигатор» перетаскивается на окно индикатора и в окне «Применить к» выбирается вариант «First Indicator’s data».
Как применять в торговле Momentum + МА
Пересечение линии осциллятора и мувинга дает сигнал на вход в рынок. Можно комбинировать этот и предыдущий подходы. Например, пока Моментум находится под уровнем 100, то рассматриваются только сигналы на продажу (мувинг должен пересечь линию осциллятора сверху-вниз).
Если увеличить период, то Моментум неплохо фильтрует случайные ценовые колебания, на нем можно выполнять стандартные графические построения.
Можно строить горизонтальные уровни, трендовые линии, их пробой дает сигналы на вход в рынок.
Все перечисленные примеры можно комбинировать друг с другом. Можно создавать и другие гибридные индикаторы, построив, например, полосы Боллинджера не по ценам закрытия, а по линии Моментума.
Установка и настройки Momentum
Осциллятор относится к категории стандартных, он включен в набор предустановленных индикаторов МТ4, МТ5 и ряда других торговых платформ. Есть 2 способа добавить индикатор на график:
После добавления индикатора на график откроется окно с параметрами. При настройках по умолчанию период равен 14. Индикатор обновляется в онлайн режиме, при этом он не перерисовывается, то есть, если свеча закрылась, то на ней положение Моментума не поменяется.
Есть несколько возможностей, как настроить осциллятор:
В настройках есть пункт, касающийся шкалы, можно зафиксировать ее максимальную и минимальную отметку. Делать это нет смысла так как у Моментума нет и не должно быть фиксированной шкалы как у классических индикаторов.
Параметры Momentum можно адаптировать под разные таймфреймы и торговые системы. Обычно поиск оптимальных значений ограничивают диапазоном 8…21. Что касается таймфреймов, то ограничений нет, индикатор подходит под любой временной интервал – от М1 до дневного и выше.
Подбирая параметры Моментума, учитывайте то, что при повышении периода снижается реакций осциллятора на движения графика. Понижение периода дает обратный эффект и делает Momentum чувствительным даже к незначительным движениям цены.
Сигналы
Есть несколько способов, как пользоваться Моментумом:
Все перечисленные приемы можно использовать одновременно. Сигналы неплохо отрабатывают, но не дают гарантированного профита. Использовать их без фильтрации не рекомендуется – при таком подходе будете получать необязательные убытки.
Стратегии с Моментумом
Чаще всего Momentum комбинируется с другими индикаторами. Например, неплохо дополняют друг друга осциллятор и трендовые индикаторы. Отличный пример стратегии такого типа – ТС от Александра Элдера, она построена всего на 2 стандартных индикаторах:
Стоп выносится за ближайший локальный экстремум, при котором осциллятор еще не пересек уровень 100. Тейк-профит выставляется либо на уровне других экстремумов, либо рассчитывается как Stop Loss x 1,5-2,0.
Эта стратегия создана под Форекс, но неплохо работает и на фондовом рынке, который выделяется затяжными трендами, Моментум Элдера позволяет открывать сделки по ходу движения.
Дивергенции и конвергенции
Оба паттерна дают довольно сильные разворотные сигналы. При дивергенции линии, построенные на экстремумах индикатора и графика, сходятся, при конвергенции – расходятся.
Есть пара дополнительных правил идентификации и отработки этих паттернов:
Как и в случае с дивергенциями на других индикаторах этот сигнал не берется в работу сам по себе. Нужна фильтрация, например, с помощью уровней или других индикаторов.
Об авторе Моментума
В отличие от большинства индикаторов, разработанных известными трейдерами, алгоритм расчета Моментума был создан французским ученым Полем Аппелем.
Paul Émile Appell
Аппель был человеком науки, работал в области математики, тригонометрии, прикладной механики, практически всю жизнь связал с Парижским университетом.
Даже если ограничиться кратким пересказом основных достижений, то список получится солидным. Аппель получил докторскую степень по математике, премию короля Швеции за работу в области тригонометрии, возглавлял кафедру прикладной механики в родном университете, а с 1920 года был его ректором, также Аппель был членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
Создателем версии Моментума в МетаТрейдере является Стивен Акелис. Но если говорить о теоретическом фундаменте, то правильнее называть автором индикатора именно Аппеля.
Советы
Ключевые рекомендации, как пользоваться Momentum:
Momentum в обязательном порядке комбинируют с другими инструментами. Выбор огромный – он неплохо сочетается с индикаторами, свечными паттернами, графическим анализом.
Заключение
Momentum отличается от стандартных осцилляторов. У него нет фиксированной шкалы, не предусмотрены и зоны перепроданности/перекупленности. Но это не делает его плохим, просто Моментум создавался с иными целями – это индикатор с практически нулевой задержкой, иногда выступает в роли опережающего индикатора. В этом заключаются ключевые достоинства осциллятора, тот же Стохастик и RSI не могут выступать в роли опережающих индикаторов.
Это неплохой кандидат на включение в арсенал практически любого трейдера. Моментум подойдет и для работы внутри дня на Форекс, и для неторопливой торговли на фондовом рынке.
Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»